INFORMATYKA I EKONOMETRIA

WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI

Kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Alfabetyczny układ sylabusów dla przedmiotów
podstawowych, kierunkowych i kształcenia ogólnego
(oznaczenia: W -wykład, C- ćwiczenia, L - laboratorium)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE	PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Algebra liniowa W,C Analilza matemayczna W,C Ekonomia matematyczna W,C Finanse przedsiębiorstw W,C Finanse publiczne W,C Makroekonomia W,C Mikroekonomia W,C,L Prawo W,C Rachunek prawdopodobieństwa W,C Statystyka opisowa W,C,L Wstęp do informatyki W,L	Badania operacyjne W,C,L Ekonometria W,C,L Logika dla informatyków W,C Podstawy zarządzania W,C Procesy integracyjne z Unią Europejską W Programowanie komputerów W,L Programowanie obiektowe W,L Projektowanie systemów informatycznych W,L Rachunkowość W,C Rachunkowość zarządcza C Rynek kapitałowy i pieniężny W Statystyczna analiza danych W,L Statystyka aktuarialna W Statystyka matematyczna W,C,L Systemy informacyjne zarządzania W,L Systemy komputerowe W Systemy komunikacji gospodarczej W Teoria prognozy i symulacji komputerowych W,L Zarządzanie kadrami W Zarządzanie pracą W Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi W Zarządzanie wiedzą W
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓNEGO
SocjologiaW Psychologia W

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Przedmiot: ALGEBRA LINIOWA

Wymagania wstępne: matematyka szkoła średnia

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	30	1	I	7

Prowadzący: dr Zbigniew Michna

email: zbigniew.michna@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680351 pok. 406 bud. Z

Program przedmiotu:

Liczby zespolone. Przestrzeń liniowa. Liniowa niezależność wektorów. Baza. Podprzestrzeń liniowa. Macierze. Agebra macierzy. Przekształcenia liniowe. Ślad i rząd macierzy. Układy równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Wyznacznik macierzy. Macierz odwrotna. Formy liniowe. Formy kwadratowe, Określoność form kwadratowych. Wartości i wektory własne. Wielomiany. Funkcje wymierne. Rozkład funkcji wymiernych na ułamki proste. Geometria analityczna. Równanie płaszczyzny. Równanie prostej.

Metodyka zajęć:

Klasyczny wykład dowodami pewnych twierdzeń, przykładami i przykładami zastosowań w ekonomii.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Umiejętność rozwiązywania prostych zadań z algebry liniowej obejmujących powyższy materiał. Umiejętność stosowania algebry liniowej w statystyce, ekonometrii i matematycznych modelach podejmowania decyzji.

Forma zaliczenia: Egzamin pisemny i ustny.

Literatura:

1. Antoniewicz R, Misztal A. Matematyka dla studentów ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.

2. Gewert M. Algebra liniowa 1. Kolokwia i egzaminy. Wydawnictwo GiS. Wrocław 2004.

3. Jurlewicz T., Skoczylas Z. Algebra liniowa 1. Definicje twierdzenia, wzory. Wydawnictwo GiS. Wrocław 2004.

4. Jurlewicz T, Skoczylas Z. Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania. Wydawnictwo GiS. Wrocław 2004.

5. Smoluk A. Podstawy metod numerycznych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2002.

Przedmiot: ALGEBRA LINIOWA

Wymagania wstępne: matematyka szkoła średnia

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	30	1	I

Prowadzący: dr Zbigniew Michna

email: zbigniew.michna@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680351 pok. 406 bud. Z

Program przedmiotu:

Metodyka zajęć:

Ćwiczenia mają służyć uzpełnieniu i ugruntowaniu wykładu. Rozwiązywanie podstawowych zadań dotyczących powyższego wykładu. Dowody pewnych twierdzeń i faktów. Rozwiązywanie zadań pokazujących zastosowania w ekonomii.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Forma zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianów, kolokwiów i aktywności na ćwiczeniach.

Literatura:

Antoniewicz R, Misztal A. Matematyka dla studentów ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
Gewert M. Algebra liniowa 1. Kolokwia i egzaminy. Wydawnictwo GiS. Wrocław 2004.
Jurlewicz T., Skoczylas Z. Algebra liniowa 1. Definicje twierdzenia, wzory. Wydawnictwo GiS. Wrocław 2004.
Jurlewicz T, Skoczylas Z. Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania. Wydawnictwo GiS. Wrocław 2004.
Smoluk A. Podstawy metod numerycznych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2002.

2. Przedmiot: ANALIZA MATEMATYCZNA

Wymagania wstępne: Znajomość programu z matematyki dla liceum ogólnokształcącego o profilu rozszerzonym.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	15, 15	1, 2	I	5; 5,5

Prowadzący: dr hab. Wojciech Rybicki

email: wojciech.rybicki@ae.wroc.pl

tel. (071)3680337 pok. 403 bud. Z

Program przedmiotu:

Elementy logiki i teorii mnogości. Produkt kartezjański i relacje. Preferencje. Funkcje jako relacje. Liczby rzeczywiste. Ciągi liczbowe i ich zbieżność. Liczba e i kapitalizacja ciągła. Granica i ciągłość funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej. Optymalizacja i twierdzenia Darboux i Weiestrassa. Pojęcie pochodnej funkcji jednej zmiennej wraz z interpretacjami – geometryczną, mechaniczną i ekonomiczną (klasyczny rachunek marginalny, elastyczność). Kompleksowe badanie funkcji jednej zmiennej. Funkcje logistyczne, Pareto i Gaussa. Szeregi liczbowe i potęgowe. Elementy topologii metrycznej. Wstęp do rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Funkcje Cobba-Douglasa. Ekstrema lokalne, punkty siodłowe (równowaga),elastyczności cząstkowe i statyka porównawcza ceteris paribus Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – interpretacja geometryczna i ekonomiczna (wartość koszyka dóbr, miara zasobów w czasie). Całki z funkcji wielu zmiennych. Propedeutyka równań różniczkowych-jako praw dynamiki ekonomicznej.

Metodyka zajęć:

Klasyczny wykład.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: Celem przedmiotu jest przygotowanie do studiów ekonometrycznych. Umiejętności: Zrozumienie podstawowych twierdzeń analizy matematycznej, będącej podstawą ekonomii matematycznej oraz metody najmniejszych kwadratów w ekonometrii i statystyce.

Forma zaliczenia: Egzamin pisemny po 2 sem. (10 zadań w czasie 100 minut). W razie potrzeby uzupełniony weryfikacją znajomości podstawowych zagadnień w formie krótkiego egzaminu ustnego.

Literatura:

1. Antoniewicz R., Misztal A. Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2005.

2. Gewert M., Skoczylas Z. Analiza matematyczna 1, 2. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS. Wrocław 2006.

3. Krysicki W., Włodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach. PWN. Warszawa 2005.

4. Leja F. Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN. Warszawa 1979.

5. Smoluk A. Podstawy metod numerycznych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2002.

Przedmiot: ANALIZA MATEMATYCZNA

Wymagania wstępne: Znajomość programu z matematyki dla liceum ogólnokształcącego o profilu rozszerzonym.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	30, 30	1, 2	I

Prowadzący: dr hab. Wojciech Rybicki dr Jacek Juzwiszyn

email: wojciech.rybicki@ae.wroc.pl jacek.juzwiszyn@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680337 pok. 403 bud. Z tel. (071) 3680349 pok. 401 bud. Z

Program przedmiotu:

Metoda zero-jedynkowa – metodologia definiowania, weryfikacji i falsyfikacji wyrażeń logicznych. Algebra zbiorów. Relacje – definicje, interpretacja. Klasy abstrakcji i porządkowanie, elementy ekstremalne zbiorów uporządkowanych.. Preferencje i użyteczność – przykłady mikroekonomiczne Badanie własności i zbieżności ciągów i szeregów liczbowych – ilustracje z zakresu matematyki finansowej. Kryteria zbieżności szeregów. Przestrzenie metryczne. Ciągi o elementach z przestrzeni metrycznych. Zwartość i zupełność. Odcinki, zbiory wypukłe i kostki. Badanie ciągłości funkcji jednej i wielu zmiennych. Wstęp do optymalizacji. Wszechstronne ćwiczenia zagadnień klasycznego rachunku różniczkowego. Pochodne wyższych rzędów, reguła de l’Hospitala, wzór Leibnitza, wzór Taylora. Dziedzina, warstwice i ekstrema (bezwarunkowe i warunkowe) funkcji wielu zmiennych. Gradient i optymalizacja. Techniki obliczania funkcji pierwotnych i całek nieoznaczonych (przez części, przez podstawienie, całki z funkcji wymiernych, podstawienia Eulera). Całka oznaczona (pole, objętość, praca). Zastosowania ekonomiczne. Równania różniczkowe zwyczajne – rozdzielanie zmiennych, równania liniowe o stałych współczynnikach (I i II rzędu).

Metodyka zajęć:

Ugruntowanie zrozumienia wykładu. Wdrażanie i trening podstawowych umiejętności, poprzez powtórzenia oraz rozwiązywanie zadań.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: operacyjne zrozumienie istoty relacji i funkcji. Poznanie podstawowego narzędzia nauki – rachunku różniczkowego, całkowego i równań różniczkowych.

Umiejętności: opanowanie dużej liczby przykładów, pogłębiających zrozumienie przedmiotu oraz będących podstawą zastosowań.

Forma zaliczenia: zaliczenia w poszczególnych semestrach na podstawie liczby punktów.

Literatura:

1. Antoniewicz R., Misztal A. Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2005.

2. Gewert M., Skoczylas Z. Analiza matematyczna 1, 2. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS. Wrocław 2006.

3. Krysicki W., Włodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach. PWN. Warszawa 2005.

4. Leja F. Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN. Warszawa 1979.

5. Smoluk A. Podstawy metod numerycznych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2002.

3. Przedmiot: EKONOMIA MATEMATYCZNA

Wymagania wstępne: Mikroekonomia, Matematyka, Statystyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	30	6		6

Prowadzący: dr Paweł Kuśmierczyk

email:

tel. (071) 3680242 pok. 312 bud. B

Program przedmiotu:

Podejmowanie decyzji przez podmioty znajdujące się w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Wpływ informacji na zachowanie podmiotów rynkowych. Wartość informacji. Wyprowadzenie funkcji popytu na podstawie preferencji nabywców. Funkcja produkcji i optimum techniczne przedsiębiorstwa. Funkcja kosztów. Optymalna wielkość produkcji przedsiębiorstwa. Modele równowagi i wymiany. Modele dynamiczne. Modele wzrostu.

Metodyka zajęć:

Wykład, omówienie metod i analiza przykładów.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych.

Umiejętności: wykorzystanie matematyki do samodzielnej analizy prostych problemów ekonomicznych.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Literatura:

1. Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa, 2001

2. Panek E., Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2003

3. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998

4. Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997

Przedmiot: EKONOMIA MATEMATYCZNA

Wymagania wstępne: Mikroekonomia, Matematyka, Statystyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	30	6

Prowadzący: dr Paweł Kuśmierczyk, mgr Tomasz Galewski

email:

tel. (071) 3680242 pok. 312 bud. B

Program przedmiotu:

Podejmowanie decyzji w warunkach pewności. Funkcja użyteczności. Oczekiwana użyteczność loterii. Kryteria decyzyjne w warunkach niepewności. Pojęcie informacji. Wartość informacji. Prawdopodobieństwa bayesowskie. Znaczenie informacji dla funkcjonowania podmiotów. Model ryzyka moralnego i negatywnej selekcji. Wyznaczanie optymalnego kontraktu. Optymalna konsumpcja gospodarstwa domowego. Matematyczna teoria popytu. Funkcja produkcji. Optimum techniczne przedsiębiorstwa. Optymalne wielkości produkcji przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej, monopolu i oligopolu oferenta. Modele równowagi i wymiany. Modele dynamiczne. Równania różnicowe.

Metodyka zajęć:

Rozwiązywanie zadań przy tablicy, analiza złożonych problemów jako zadania domowe studentów.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych.

Umiejętności: wykorzystanie matematyki do samodzielnej analizy prostych problemów ekonomicznych.

Forma zaliczenia: kartkówki, kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

1. Forlicz S., Jasiński M., Problemy i zadania mikroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2003

2. Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej: materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002

3. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998

4. Bergstrom T.C., Varian H.R., Ćwiczenia z mikroekonomii, Warszawa, PWN, 1997

4. Przedmiot: FINANSE PRZEDSIĘBIROSTW

Wymagania wstępne: rachunkowość, matematyka finansowa

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	30	5		4,5

Prowadzący: dr Teresa Jajuga

email: teresa.jajuga@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680662 pok. 812, bud. Z

Program przedmiotu:

Wprowadzenie do zarządzania finansami. Podstawy teoretyczne zarządzania finanasami firmy. Koszt kapitału: średni wazony koszt kapitału, optymalny budżet kapitałowy firmy, racjonowanie kapitału. Budżetowanie kapitału: pojęcia podstawowe, metody oceny projektów (PB, DPB, PI, NPV, IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu projektu (MIRR), szacowanie kosztu kapitału obcego i własnego. Krótkoterminowe decyzje finansowe: strategie zarządzania NWC, zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami, zapasami, zobowiązaniami. Planowania finansowe. Zarządzanie wartością rynkową: EVA, SVA, MVA.

Metodyka zajęć:

prezentacja z wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia w zakresie interpretacji danych, rozwiązywanie zadań.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

przekazanie wiedzy o finansach przedsiębiorstwa – o realizowaniu zasady kontynuowania działalności i maksymalizacji rynkowej wartości firmy.

Forma zaliczenia: egzamin

9. Literatura:

1. Brigham E.: „Podstawy zarządzania finansami”. PWE 2000.

2. Jajuga T., Słoński T.: ”Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe”. Wyd. AE we Wrocławiu 1999

3. Pluta W.: „Strategiczne zarządzanie finansami”. Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, 1996.

4. Praca zbiorowa pod red. W.Pluty: „Budżetowanie kapitałów”, PWE 2000

5. Pluta W.: „Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie”. PWE 1999.

Przedmiot: FINANSE PRZEDSIĘBIROSTW

Wymagania wstępne: rachunkowość, matematyka finansowa

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	15	5

Prowadzący: dr Tomasz Słoński

email: tomasz.slonski@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680399 pok. 710 bud. Z

Program przedmiotu:

Analiza sprawozdań finansowych. Koszt kapitału firmy: średni wazony koszt kapitału, optymalny budżet kapitałowy firmy, racjonowanie kapitału. Budżetowanie kapitału: pojęcia podstawowe, metody oceny projektów (PB, DPB, PI, NPV, IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu projektu (MIRR), szacowanie kosztu kapitału obcego i własnego. Krótkoterminowe decyzje finansowe: strategie zarządzania NWC, zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami, zapasami, zobowiązaniami. Planowania finansowe: sprawozdania pro forma, modele wzrostu „podtrzymanego”. Zarządzanie wartością rynkową: EVA, SVA, MVA.

Metodyka zajęć:

prezentacja z wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia w zakresie interpretacji danych, rozwiązywanie zadań.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

przekazanie wiedzy o finansach przedsiębiorstwa – o realizowaniu zasady kontynuowania działalności i maksymalizacji rynkowej wartości firmy.

Forma zaliczenia: zaliczenie na stopień

Literatura:

1. Brigham E.: „Podstawy zarządzania finansami”. PWE 2000.

2. Jajuga T., Słoński T.: ”Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe”. Wyd. AE we Wrocławiu 1999

3. Pluta W.: „Strategiczne zarządzanie finansami”. Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, 1996.

4. Praca zbiorowa pod red. W.Pluty: „Budżetowanie kapitałów”, PWE 2000

5. Pluta W.: „Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie”. PWE 1999.

5. Przedmiot: FINANSE PUBLICZNE

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: makroekonomia, prawo

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	30	4		5

Prowadzący: dr hab. Leszek Patrzałek, prof. nadzw. AE

email:

tel. (071) 3680215 pok. 119 bud. B

Program przedmiotu:

Pojęcia podstawowe. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych. Budżet państwa. Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Dochody publiczne. Wydatki publiczne. System finansowy ubezpieczeń społecznych. Równowaga budżetowa, Dług publiczny.

Metodyka zajęć:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika pisma, wykład z wykorzystaniem projektora multimedialnego wraz z komputerem.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych.

Umiejętności: nabycie umiejętności analizowania przyczynowo-skutkowego w zakresie gospodarowania przez podmioty publicznoprawne środkami publicznymi.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Literatura:

1. Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Wyd. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002

2. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2001

Przedmiot: FINANSE PUBLICZNE

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: makroekonomia, prawo

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	15	4

Prowadzący: dr Michał Błaszczyszyn, tel. 36-80-214, pok. 123, bud. B, mgr Michał Muszyński, tel. 36-80-207, pok. 103, bud. B, mgr Jarosław Olejniczak, tel. 36-80-214, pok. 123, bud. B

Program przedmiotu:

Pojęcia podstawowe finansów, funkcje finansów, system finansowy państwa: pojęcie finansów, gospodarki finansowej, polityki finansowej, dobra społeczne i publiczne, klasyfikacje zjawisk finansowych, związki między elementami systemu finansowego państwa, rynek finansowy. Pieniądz: powstanie pieniądza, rodzaje i funkcje pieniądza, popyt na pieniądz, podaż pieniądza. Bank centralny: geneza powstania banku centralnego, funkcje banku centralnego, Narodowy Bank Polski – forma, funkcje i zadania. Planowanie budżetowe i procedura budżetowa. Dyscyplina finansów publicznych. Samorząd terytorialny-budżet, analiza treści i zakresu uchwał budżetowych j.s.t. Dochody publiczne ze szczególnym uwzględnieniem danin publicznych: podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (wraz ze szczególnymi formami opodatkowania), podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy. Wydatki publiczne. Dług publiczny ‑ obligacje i bony skarbowe. Zamówienia publiczne. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Metodyka zajęć:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika pisma, wykład z wykorzystaniem projektora multimedialnego wraz z komputerem, analiza tekstów rozporządzeń i ustaw, studium przypadku praca w grupach, referaty – praca własna studenta.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu mechanizmów i zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych.

Umiejętności: nabycie umiejętności analizowania przyczynowo-skutkowego w zakresie gospodarowania przez podmioty publicznoprawne środkami publicznymi.

Forma zaliczenia: podstawowe 2 kolokwia, ocena z aktywności na zajęciach (w tym oceny ze studiów przypadków) + dodatkowo ocena z referatu

Literatura:

Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000
Komar A.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1994
Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ODDK, Gdańsk 2002
Owsiak S.: Finanse publiczne. PWN, Warszawa 2001
Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Wyd. AE, Wrocław 2000

6. Przedmiot: MAKROEKONOMIA

Wymagania wstępne – brak.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów
Wykład	30, 30	2, 3	I, II

Prowadzący:

dr hab. Maria Piotrowska, prof. nadzw. AE, tel. 36-80-187, pok. 214, bud. B,

dr Dariusz Wójcik, tel. 36-80-187, pok. 214, bud. B.

Program przedmiotu: Rachunki makroekonomiczne (System SNA i MPS. Definicje: PKB, PNB, PNN, DN, DO, DD. Metody obliczania.Wady i zalety PKB jako miernika ogólnego poziomu produkcji i dobrobytu społecznego. Miary inflacji (CPI, deflator cen PNB). Stopa bezrobocia. Luka PNB. Prawo Okuna.). Makroekonomiczny model J.M. Keynesa. Zrównoważony poziom produkcji (metody wyznaczania). Prosta funkcja konsumpcji. Funkcja oszczędności. Zagregowany popyt (definicja, funkcja). Mnożnik. Udział rządu w kształtowaniu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Budżet państwa). Konsumpcja. (Prosta i odroczona funkcja konsumpcji. Konsumpcja i oszczędności w cyklu życia. Konsumpcja w teorii stałego dochodu. Hipoteza względnego dochodu. Determinanty konsumpcji). Inwestycje. (Inwestycje (netto, brutto). Amortyzacja kapitału. Inwestycje trwałe przedsiębiorstw. Inwestycje w zapasy. Inwestycje mieszkaniowe. Optymalny zasób kapitału. Zasada akceleracji. Funkcja inwestycji. Determinanty inwestycji). Bezrobocie. (Klasyfikacje bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia. Krzywa Phillipsa (model Phillipsa-Lipsey’a, ujęcie Friedmana-Phelpsa). Skutki bezrobocia. Makro i mikroekonomiczne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu). Inflacja. (Podział inflacji pod względem wielkości i jej przyczyn. Inflacja popytowa (luka inflacyjna). Inflacja kosztowa (teoria J.K. Galbraitha, spirala inflacyjna). Monetarystyczne ujęcie inflacji. Pozytywne i negatywne skutki inflacji.). Cykl koniunkturalny (Cykl jako zjawisko ekonomiczne. Fazy cyklu. Klasyfikacja cykli (Juglara, Kitchina, Kondratiewa).Teorie neoklasyczne (teoria plam na Słońcu, teoria innowacji, teoria cyklu politycznego). Keynesowska interpretacja cyklu). Model IS-LM (Rynek dóbr i krzywa IS. Rynek aktywów finansowych i krzywa LM. Równoczesna równowaga na rynku dóbr i aktywów). Polityka stabilizacyjna. Polityka fiskalna. Polityka monetarna. Podstawowe założenia (twierdzenia). Główne instrumenty. Płaszczyzny sporu. Ekspansywna i restrykcyjna polityka (monetarna i fiskalna) – warunki prowadzenia i skutki. Związki między produkcją, zatrudnieniem a poziomem cen. (Dostosowanie płac do zakłóceń w gospodarce. Zamienność między inflacją a bezrobociem. Dostosowanie gospodarki do polityki makroekonomicznej i szoków podaży w krótkim, środkowym i długim okresie. Stagflacja). Oczekiwania inflacyjne. Oczekiwania adaptacyjne i racjonalne. Dynamiczne dostosowanie gospodarki do zmian polityki makroekonomicznej z uwzględnieniem oczekiwań. Metody redukcji inflacji). Powiązania międzynarodowe. (Czynniki wpływające na eksport i import. Metody redukcji deficytu handlu zagranicznego. Systemy stałych i zmiennych kursów walutowych. Teoria parytetu siły nabywczej. Przepływ kapitału zagranicznego). Makroekonomia w gospodarce otwartej. (Dostosowanie gospodarki do zmian polityki makroekonomicznej w systemie stałych i zmiennych kursów walutowych). Popyt na pieniądz (Miary zasobu pieniądza. Funkcje pieniądza. Ilościowa teoria pieniądza. Równanie wymiany I.Fishera. Keynesowska teoria preferencji płynności. Motywy popytu na pieniądz (transakcyjny, ostrożnościowy, spekulacyjny). Pułapka płynności. Podaż pieniądza. (Zasady procesu kreacji pieniądza. Baza monetarna. Równowaga na rynku pieniądza. Mnożnik pieniądza. Kontrola zasobu pieniądza i stopy procentowej. Strategie banku centralnego. Kanały transmisji monetarnej). Dług publiczny i deficyt budżetowy. (Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Czynniki redukujące deficyt budżetowy. Ekonomia podaży).

Metodyka zajęć: wykład.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: podstawowe pojęcia ekonomiczne, geneza, mechanizmy i skutki typowych zjawisk i procesów makroekonomicznych,

umiejętności: samodzielna analiza prostych problemów makroekono-micznych.

Forma zaliczenia:egzamin po 3 semestrze

Literatura:

1. Barro J.: Makroekonomia. PWE, Warszawa, 1997.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T.2. PWE, Warszawa 1992.

3. Blaug M.: Teoria ekonomii. PWN, Warszawa 1994.

4. Burda M., Wyplosz Ch.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1995.

5. Czaja S., Jakubczyk Z., Piotrowska M.: Rola państwa w gospodarce. WSB Poznań 1996.

6. Kamerschen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. ”Solidarność”, 1991.

7. Noga M.: Makroekonomia. Wyd. AE, Wrocław 1995.

8. R.E.Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. PWN, Warszawa 1995.

9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995.

10. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa 1998.

Przedmiot: MAKROEKONOMIA

Wymagania wstępne – zaliczenie z mikroekonomii.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów
Ćwiczenia	30	3	II

Prowadzący:

mgr Tomasz Galewski, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

mgr Aneta Korczyńska-Rechul, tel. 36-80-183. pok. 202, bud. B,

mgr Agnieszka Turyńska, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

dr Dariusz Wójcik, tel. 36-80-187, pok. 214, bud. B.

Program przedmiotu: mierniki makroekonomiczne; rys historyczny – skąd się wzięła potrzeba rozważań w skali makro? Model keynesowski (popytowa teoria dochodu narodowego) jako podstawowy model wyjaśniający funkcjonowanie gospodarki w skali makro: funkcja zagregowanego popytu i jej składowe (konsumpcja, inwestycje, wydatki i transfery rządowe, eksport netto); funkcja oszczędności; mnożnik zrównoważonego poziomu dochodu; podstawowe instrumenty realizacji polityki fiskalnej. Pieniądz w gospodarce: co to jest pieniądz; funkcje pieniądza; podaż pieniądza; bank centralny i jego funkcje; proces kreacji pieniądza i czynniki determinujące ten proces; możliwości oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza za pomocą instrumentów polityki monetarnej; popyt na pieniądz w ujęciu teorii monetarnej i keynesowskiej. Rozszerzony model keynesowski – model IS-LM: konstrukcja i właściwości krzywych IS i LM; warunki skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej; polityka mieszana. Problem inflacji i bezrobocia.

Metodyka zajęć: rozwiązywanie zadań; przygotowywanie referatów; próby odniesienia omawianych zagadnień teoretycznych do rzeczywistości poprzez: interpretowanie podstawowych wskaźników gospodarczych, omawianie bieżących informacji gospodarczych dotyczących Polski i próba porównywania z innymi krajami na podstawie np. wiadomości prasowych itp.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: zbudowanie bazy teoretycznej z zakresu teorii makroekonomii w oparciu o różne szkoły ekonomii, zapoznanie ze sposobami funkcjonowania rynku w skali makro i możliwościami oddziaływania na niego poprzez wykorzystanie instrumentów polityki ekonomicznej (głównie fiskalnej i monetarnej),

umiejętności: rozumienie i interpretacja podstawowych informacji o sytuacji gospodarczej oraz podejmowanych przez rząd i bank centralny decyzji.

Forma zaliczenia: zaliczenie na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwium, kartkówek i aktywności.

Literatura:

1. Barro R.J.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1997.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia. PWN, Warszawa 1992.

3. Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. PWN, Warszawa 1994.

4. Heilbroner R.L.: Wielcy ekonomiści – czasy, życie, idee. PWE, Warszawa 1993.

5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Wyd. Fundacja Gospodarcza nszz "Solidarność", Gdańsk 1991.

6. Makroekonomia. Skrypt Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991.

7. Noga M.: Makroekonomia. Wyd. AE, Wrocław 1995.

8. Papell D.H.: Ćwiczenia z makroekonomii. PWN, Warszawa 2000.

9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. T.1. PWN, Warszawa 1999-2000.

10. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa 1998.

11. Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki i Narodowego Banku Polskiego.

7. Przedmiot: MIKROEKONOMIA

Wymagania wstępne – brak.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów
Wykład	30, 30	1, 2	I

Prowadzący:

dr hab. Maria Piotrowska, prof. AE, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

dr hab. Maciej Jasiński, prof. AE, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B.

Program przedmiotu: Pojęcia podstawowe. Funkcjonowanie i formy rynku. Podejmowanie decyzji. Popyt gospodarstw domowych. Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu. Czynniki produkcji i koszty przedsiębiorstwa. Podaż produktów przedsiębiorstw. Równowaga rynkowa. Ingerencja państwa. Przedsiębiorstwo i rynek w długim okresie. Monopol oferenta. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol oferentów. Kooperacja oferentów. Rozwój rynku w czasie. Uzupełnienia do teorii przedsiębiorstwa. Rynki czynników produkcji. Monopol nabywcy i obustronny monopol. Rynki pracy. Rynki kapitału.

Metodyka zajęć: wykład.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: podstawowe pojęcia ekonomiczne, geneza, mechanizmy i skutki typowych zjawisk i procesów mikroekonomicznych

umiejętności: samodzielna analiza prostych problemów mikroekono-micznych.

Forma zaliczenia: egzamin pisemno-ustny (na części pisemnej możliwość korzystania z literatury i notatek) po 2 semestrze.

Literatura:

1. Forlicz S., Jasiński M.: Mikroekonomia. Wyd. WSB, Poznań 2000.

2. Forlicz S., Jasiński M.: Problemy i zadania mikroekonomii. Wyd. 2. Wyd. AE, Wrocław 2001.

Przedmiot: MIKROEKONOMIA

Wymagania wstępne – brak.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów
Ćwiczenia	15	1	I

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jasiński, prof. AE, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

dr inż. Jolanta Hałasa, tel. 36-80-194, pok. 222, bud. B,

dr Paweł Kuśmierczyk, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

mgr Agnieszka Turyńska, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

mgr Tomasz Galewski, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B.

Program przedmiotu: przykłady dóbr wolnych i rzadkich, prywatnych i publicznych. Dobra substytucyjne, komplementarne i neutralne do danego dobra. Działanie mechanizmu rynkowego. Pojęcie użyteczności i krzywej obojętności. Obliczanie krańcowej stopy substytucji. Przebieg funkcji popytu dla różnych typów dóbr: dobro podstawowe, dobro luksusowe, paradoks Giffena. Zależność między dochodem a popytem dla dóbr względnie poślednich, luksusowych i bezwzględnie poślednich. Określanie produktu, najważniejszych czynników stałych i zmiennych oraz najważniejszych składników kosztów stałych i zmiennych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Obliczanie wielkości kosztów całkowitych oraz wyznaczanie funkcji PKC, PKZ, PKS oraz K’ oraz ich wielkości przy zadanej funkcji kosztów całkowitych i wielkości produkcji. Wyznaczanie optymalnej wielkości produkcji i maksymalnego zysku przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej. Badanie wpływu zmiany parametrów na optymalną wielkość produkcji i maksymalny zysk. Zmiany punktu równowagi na skutek zmian parametrów. Wyznaczanie optymalnej wielkości produkcji, optymalnej ceny i maksymalnego zysku monopolisty oferenta. Wpływ zmiany parametrów na optymalną wielkość produkcji, cenę i zysk monopolisty oferenta.

Metodyka zajęć: rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń przy tablicy, punkty za aktywność, kartkówki, kolokwia.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, opanowanie podstawowej terminologii ekonomicznej, zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami i twierdzeniami mikroekonomii,

umiejętności: nabycie przez studentów umiejętności obserwacji zjawisk i procesów rynkowych oraz wyjaśniania ich za pomocą metody mikroekonomii.

Forma zaliczenia: zaliczenie na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium i kartkówek oraz aktywności w czasie zajęć.

Literatura:

1. Forlicz S., Jasiński M.: Mikroekonomia. Wyd. WSB, Poznań 2000.

2. Forlicz S., Jasiński M.: Problemy i zadania mikroekonomii. Wyd. 2. Wyd. AE, Wrocław 2001.

Przedmiot: MIKROEKONOMIA

Wymagania wstępne – brak.

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów
Laboratorium	15	2	I

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jasiński, prof. AE, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

dr Małgorzta Hałasa, tel. 36-80-194, pok. 221, bud. B,

dr Paweł Kuśmierczyk, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B,

mgr Agnieszka Turyńska, tel. 3680197, pok. 217, bud. B,

mgr Tomasz Galewski, tel. 36-80-197, pok. 217, bud. B.

Program przedmiotu: Funkcjonowanie rynku. Równowaga rynkowa. Ingerencja państwa. Zachowanie rynku w długim okresie. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej, monopolu oferenta, konkurencji monopolistycznej, oligopolu oferentów. Kooperacja oferentów.

Metodyka zajęć: wykorzystanie dydaktycznych programów komputero-wych oraz gry symulacyjne w ramach laboratoriów.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

umiejętności: samodzielna analiza prostych problemów mikroekono-micznych.

Forma zaliczenia: zaliczenie na podstawie kolokwium i aktywności w czasie zajęć.

Literatura:

1. Forlicz S., Jasiński M.: Mikroekonomia. Wyd. WSB, Poznań 2000.

2. Forlicz S., Jasiński M.: Problemy i zadania mikroekonomii. Wyd. 2. Wyd. AE, Wrocław 2001.

8. Przedmiot: PRAWO

Wymagania wstępne: brak

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	30	2	I	6
Wykład	30	3	II	6

Prowadzący: dr Andrzej Oryński

email: andrzej.orynski@ae.wroc.pl

tel. 713680237pok. 19bud. D

Program przedmiotu:

Istotne cechy i funkcje prawa, tworzenie prawa, źródła polskiego prawa, normy prawne, systematyki prawa, stosunki prawne, podmioty prawa, stosowanie i przestrzeganie prawa, elementy prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa karnego; prawo procesowe (pojęcie, funkcje i rodzaje, zasady procesowe, przebieg postępowania), działalność gospodarcza: pojęcie, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - obowiązki przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, firma, rejestr, prokura, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, upadłość i układ, postępowanie w sprawach gospodarczych.

Metodyka zajęć:

Wykład, studium przypadków

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Poznanie zasad prawa i podstawowych wiadomości o prawie w znaczeniu przedmiotowym

Forma zaliczenia: egzamin pisemny po 3. sem.

Literatura:

1. Ćwierz-Matysiak B., Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów. Dla ambitnych, Wyd. AE, Wrocław 2006.

2. Katner W.J. (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006

3. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2006.

Przedmiot: Prawo

Wymagania wstępne: brak

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	30	2	I
Ćwiczenia	30	3	II

Prowadzący: dr Andrzej Oryński, tel. 3680236 pok. 19 bud. D, dr Jerzy Barański, tel. -80235 pok. 27 bud. D, dr Tadeusz Kocowski, tel. -80236 pok. 31 bud. D, dr Barbara Ćwierz-Matysiak, tel. -80236 pok. 32 bud. D, dr Magdalena Pilejczyk, tel. -80642 pok. 23 bud. D, dr Janusz Kaspryszyn, tel. -80241 pok. 10 bud. D, mgr Sławomir Pasieka, tel. -80235 pok. 30 bud. D, : mgr Katarzyna Skrzypek-Łukowska, tel. -80235 pok. 30 bud. D, mgr Katarzyna Poroś, tel. -80235 pok. 27 bud. D, mgr Tomasz Szczurowski, tel.- 80236 pok. 31 bud. D, mgr Jerzy Sawiłow, tel. 80235 bud. D.

Program przedmiotu:

Istotne cechy i funkcje prawa, tworzenie prawa, źródła polskiego prawa, normy prawne, systematyka prawa, stosunki prawne, podmioty prawa, stosowanie i przestrzeganie prawa, prawo cywilne (przedmiot, cechy i zakres prawa, zasady prawa cywilnego, struktura i źródła prawa, prawa podmiotowe i ich rodzaje, czynność prawna; pojęcie, rodzaje, zdolność do czynności prawnych, przedstawicielstwo, wadliwość czynności prawnych, upływ czasu jako zdarzenie cywilno prawne, elementy prawa rzeczowego, przedmiot praw, prawo własności, współwłasność, nabycie i utrata prawa, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, charakterystyka, prawa zastawnicze, posiadanie, księgi wieczyste, elementy prawa zobowiązań (część ogólna), istota stosunku zobowiązaniowego i jego źródła, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli i dłużników, umowa przedwstępna, dodatkowe zastrzeżenia umowne, podstawowe zasady wykonywania umów - czas i miejsce wykonania umowy, sposób wykonania umowy; skutki niewykonania, niemożliwość świadczenia, charakterystyka poszczególnych typów umów - umowy regulujące przenoszenie praw (sprzedaż, kontraktacja), umowy o używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing), umowy o świadczenie usług (zlecenia, o dzieło, agencyjna, komisu, przewozu), umowy regulujące stosunki kredytowe, nowe typy umów gospodarczych - umowy nienazwane).

Metodyka zajęć:

Wykład, studium przypadków, indywidualne projekty

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad prawa i podstawowych wiadomości o prawie w znaczeniu przedmiotowym;

umiejętności: dokonywanie wykładni podstawowych norm prawnych

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. Ćwierz-Matysiak B., Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów. Dla ambitnych, Wyd. AE, Wrocław 2006.

2. Katner W.J. (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006

3. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2006.

9. Przedmiot: RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: matematyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	15	2		3

Prowadzący: dr hab. Stanisława Ostasiewicz, prof. AE

email: stanislawa.ostasiewicz@ae.wroc.pl

tel. (071)3680360 pok. 418 bud. Z

Program przedmiotu:

Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Eksperyment losowy i jego model. Przestrzeń probabilistyczna . Rodzaje prawdopodobieństwa. Zmienne losowe.

Wybrane rozkłady zmiennych typu dyskretnego i ciągłego. Zmienne losowe dwuwymiarowe: wprowadzenie, charakterystyki funkcyjne, rozkłady brzegowe i warunkowe. Niezależność

Funkcje zmiennych losowych: funkcje jednej zmiennej, funkcje dwóch zmiennych, sumy zmiennych losowych i ich rozkłady. Funkcje tworzące. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: momenty, warunkowa wartość oczekiwana i wariancja. Tworzenie nowych rozkładów: rozkłady ucięte, mieszanki rozkładów. Twierdzenia graniczne, porównywanie zmiennych losowych. Dominacja stochastyczna

Metodyka zajęć:

Przekazywanie wiadomości w formie wykładu. Praktyczne rozwiązywanie problemów na

ćwiczeniach.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: teoria prawdopodobieństwa

umiejętności: modelowanie zjawisk losowych za pomocą modeli probabilistycznych

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Literatura:

W. Ostasiewicz:, Propedeutyka probabilistyki, Wyd. AE Wrocław 2000
M. Fisz:, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka:, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. uzup. pop. AE Wrocław, 2001

Przedmiot: RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: matematyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	15	2

Prowadzący: adiunkci Katedry Statystyki

5. Program przedmiotu:

Eksperyment losowy i jego model. Przestrzeń probabilistyczna . Rodzaje prawdopodobieństwa. Zmienne losowe. Definicja, dystrybuanta, funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, typy zmiennych losowych. Wybrane rozkłady zmiennych typu dyskretnego i ciągłego. Zmienne losowe dwuwymiarowe. Wprowadzenie, charakterystyki funkcyjne. Rozkłady brzegowe i warunkowe. Niezależność. Funkcje zmiennych losowych. Funkcje jednej zmiennej, suma zmiennych losowych i jej rozkład. Funkcje tworzące. Tworzenie nowych rozkładów. Rozkłady ucięte, mieszanki rozkładów. Rozkłady sum zmiennych losowych . Twierdzenia graniczne. Kolokwium

Metodyka zajęć:

Praktyczne rozwiązywanie problemów na ćwiczeniach.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: teoria prawdopodobieństwa
umiejętności: modelowanie zjawisk losowych za pomocą modeli probabilistycznych

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

9. Literatura:

W. Ostasiewicz:, Propedeutyka probabilistyki, Wyd. AE Wrocław 2000
M. Fisz:, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka:, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. uzup. pop. AE Wrocław, 2001

10. Przedmiot: STATYSTYKA OPISOWA

Wymagania wstępne: matematyka, ekonomia

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	15	2		5,5

Prowadzący: Pracownicy Samodzielni Katedry Statystyki

Program przedmiotu:

Teoria i praktyka badań statystycznych. Przedmiot statystyki. Rola i znaczenie statystyki w analizach ekonomicznych. Rodzaje badań statystycznych: badanie całkowite i częściowe. Techniki badawcze i sposoby prezentacji zjawisk ekonomicznych.

Metody analizy struktury zjawisk masowych. Skale pomiaru. Podstawowe typy rozkładów empirycznych. Parametry opisowe jednowymiarowego rozkładu empirycznego

Analiza współzależności zjawisk masowych. Metody pomiaru zależności. Wybrane problemy analizy regresji. Wybór postaci funkcji regresji na podstawie wykresu korelacyjnego. Estymacja i weryfikacja parametrów regresji liniowej.

Metody analizy dynamiki zjawisk. Analiza rozwoju zjawisk w czasie - mierniki i wskaźniki dynamiki. Zastosowanie indeksów dynamiki (ilości, cen, wartości) w analizach ekonomicznych.

Metodyka zajęć:

wykład

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: metodologia badań statystycznych i wnioskowania

umiejętności: opracowanie danych, proste metody wnioskowania na podstawie danych, wykorzystanie pakietów komputerowych w tym Arkusza EXCEL

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Literatura:

S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U.Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wyd. uzup. pop. AE Wrocław, 2001
J. Wawrzynek: Wybrane metody opisu i wnioskowania statystycznego w biznesie. AE Wrocław, 1995
K. Zając, Zarys metod statystycznych. PWE 1988 r.
Zeliaś, Metody statystyczne. PWE. Warszawa 2001 r.

Przedmiot: STATYSTYKA OPISOWA

Wymagania wstępne: matematyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	10	2

Prowadzący: adiunkci Katedry Statystyki

Program przedmiotu:

Podstawowe pojęcia statystyki: populacji, próba. Wizualizacja i przedstawianie danych statystycznych: szeregi statystyczne, histogramy. Klasyczne miary położenia Pozycyjne miary położenia. Miary zmienności oraz asymetrii. Analiza korelacji: współczynnik korelacji Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana. Funkcja regresji oraz metody wyznaczanie współczynników funkcji regresji. Pojęcie szeregu czasowego i jego analiza Pojęcie indeksów oraz przyrostów. Pojęcie przyrostu i indeksu indywidualnego.

Indeksy agregatowe: indeksy według formuły Laspeyersa i Paschego..

Metodyka zajęć:

Przygotowywane są listy zadań które studenci otrzymują przed kolejnymi zajęciami. Zadania rozwiązywane są na tablicy, w przypadku zadań trudnych oraz dodatkowych zadań problemowych - z pomocą prowadzącego. Podkreśla się fakty ważne i tłumaczy cel i sposób rozwiązania danego typu zadania. Aktywizuje się studentów poprzez wspólne rozwiązywanie zadań na tablicy.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: o istocie statystyki i przeprowadzanie badań statystycznych

umiejętności: poprawne formułowanie i analizowanie problemu, umiejętność przedstawienia

danych statystycznych

Forma zaliczenia: Na zaliczenie przewidziano 1 kolokwium (45 min) oraz dodatkowo punkty za rozwiązywanie zadań przy tablicy oraz przygotowanie projektu umiejętności wykorzystania pakietów komputerowych do podstawowej analizy statystycznej

Literatura:

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo AE 1997

2. Ostasiewicz W.: Propedeutyka probabilistyki. Wrocław Wydawnictwo AE 2000

3. Wawrzynek J.: Wybrane metody opisu i wnioskowania statystycznego w biznesie. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999

Przedmiot: STATYSTYKA OPISOWA

Wymagania wstępne: matematyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Laboratoria	20	2	I

Prowadzący: adiunkci Katedry Statystyki

Program przedmiotu:

Wizualizacja i przedstawianie danych statystycznych. Klasyczne i pozycyjne miary położenia

Miary zmienności oraz asymetrii. Wykorzystanie modułu analizy danych do statystycznej analizy struktury. Porównywanie rozkładów cech. Analiza zależnośći. Funkcja regresji oraz metody wyznaczanie współczynników funkcji regresji. Pojęcie szeregu czasowego i jego analiza. Pojęcie indeksów oraz przyrostów. Pojęcie przyrostu i indeksu indywidualnego.

Metodyka zajęć:

Przygotowywane są zadania które studenci otrzymują na zajęciach. Zadania rozwiązywane są za pomocą arkusza kalkulacyjnego, w przypadku zadań trudnych oraz dodatkowych zadań problemowych - z pomocą prowadzącego. Podkreśla się fakty ważne i tłumaczy cel i sposób rozwiązania danego typu zadania. Duży nacisk kładzie się na maksymalne wykorzystanie możliwości pakietów narzędziowych, tak by do studenta należała jedynie interpretacja uzyskanego wyniku.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: o istocie statystyki i przeprowadzanie badań statystycznych

umiejętności: wykorzystanie pakietów narzędziowych w celu poprawnego formułowanie i analizowanie problemu, umiejętność przedstawienia danych statystycznych w arkuszu kalkulacyjnym

Forma zaliczenia:

Na zaliczenie przewidziano przygotowanie projektu badającego umiejętności wykorzystania pakietów komputerowych do podstawowej analizy statystycznej oraz dodatkowo punkty za bieżącą pracę na zajęciach.

Literatura:

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo AE 1997

2. Ostasiewicz W.: Propedeutyka probabilistyki. Wrocław Wydawnictwo AE 2000

3. Wawrzynek J.: Wybrane metody opisu i wnioskowania statystycznego w biznesie. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999

11. Przedmiot: WSTĘP DO INFORMATYKI

Wymagania wstępne: brak w zakresie przedmiotów poprzedzających

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	15	1		3

Prowadzący: dr Marek Skwarnik

email: marek.skwarnik@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680496 pok. 711 bud. Z

Program przedmiotu:

Wprowadzenie do zagadnień informatyki. Charakterystyka narzędzi informatyki. Sprzęt komputerowy. Oprogramowanie systemowe. Oprogramowanie użytkowe. Sieci komputerowe. Internet jako sieć globalna –technologie i usługi. Charakterystyka metod informatyki. Podstawowe typy struktur danych. Wybrane algorytmy przetwarzania. Heurystyczne techniki rozwiązywania problemów. Charakterystyka zastosowań informatyki. Informatyzacja obiektów gospodarczych. Zasady działania systemów informacyjnych zarządzania. Tendencje rozwojowe informatyki ekonomicznej.

Metodyka zajęć:

Celem jest przedstawienie kluczowych zagadnień informatyki w kontekście jej ekonomicznych zastosowań. Nacisk położono na problemy tworzenia i użytkowania nowoczesnych systemów informacyjnych zarządzania. Wybrane tematy będą ilustrowane przykładami praktycznymi i studiami wybranych przykładów.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: możliwości i zasady zastosowania różnorodnych rozwiązań informacyjnych w złożonych i rozproszonych obiektach gospodarczych, przebieg procesów informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji;

Umiejętności: wykorzystanie narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny po 2 semestrze

Literatura:

Informatyka ekonomiczna. Red. E. Niedzielska. Wydawnictwo AE Wrocław 2004
Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Red. A. Nowicki. PWN Warszawa – Wrocław 1998
Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. A. Nowicki. Wydawnictwo AE Wrocław 1999
Metody analizy i oceny pakietów programowych. Red. A. Gospodarowicz Wydawnictwo AE Wrocław 1997
Wirth M.: Algorytm + Struktury danych = Program. WNT Warszawa 2002

Przedmiot: WSTĘP DO INFORMATYKI

Wymagania wstępne: brak w zakresie przedmiotów poprzedzających

Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Laboratorium

Prowadzący: mgr W.Gryncewicz, mgr A.Niesler, dr A.Rot, mgr K.Łopaciński, mgr M.Leszczyńska

email: odpowiedzialny - marek.skwarnik@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680496 pok. 711 bud. Z

Program przedmiotu:

Semestr 1 - Zaawansowane techniki edycji tekstów - WORD. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i wizualizacji ekonomicznych - EXCEL. Prezentacje ekonomiczne – POWER POINT. Wprowadzenie do konstruowania algorytmów ekonomicznych – konwencje notacyjne i wybrane przykłady.

Semestr 2 – Techniki i narzędzia internetowe w zastosowaniach gospodarczych i organizacyjnych – OUTLOOK, INTERNET EXPLORER, wyszukiwarki. Prezentacja przykładowego zintegrowanego systemu informacyjnego zarządzania – IMPULS BPSC. Projektowanie i użytkowanie baz danych – ACCESS.

Metodyka zajęć:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem zaawansowanych przykładów; rozwinięciem zajęć są samodzielnie przygotowywane przez studentów projekty (w 1 semestrze prezentacja multimedialna i tematycznie ukierunkowane algorytmy; w 2 semestrze indywidualnie opracowana baza danych).

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: wiedza o zastosowaniach narzędzi i systemów informacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zasady samodzielnego opracowania prostej aplikacji bazodanowej,

Umiejętności: praktyczne zasrtosowanie narzędzi informatycznych do przygotowania złożonych rozwiązań informacyjnych.

Forma zaliczenia: prace zaliczeniowe przygotowywane przez studentów (w 1 semestrze prezentacja multimedialna o tematyce ekonomicznej i specjalizowane algorytmy przetwarzania danych gospodarczych; w 2 semestrze samodzielnie opracowana baza danych) obecność i aktywny udział w zajęciach.

Literatura:

1. Urlich L.: Office 2000 PL dla każdego. Helion Gliwice 2000

2. Informatyka Ekonomiczna – ćwiczenia. Red. W. Domiński & M. Dyczkowski. Wydawnictwo AE Wrocław 2003

3. Dokumentacja systemu IMPULS. BPSC Chorzów 2003

4. Prezentacja multimedialna systemu IMPULS. BPSC Chorzów 2004

5. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników. Mikom Warszawa 2004

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Przedmiot: BADANIA OPERACYJNE

Wymagania wstępne: matematyka, mikroekonomia

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	15	4	II	5

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Juliusz Siedlecki

email: juliusz.siedlecki@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680333 pok. 4 bud. B

Program przedmiotu:

Decyzje i ich podejmowanie. Formalizacja problemów decyzyjnych, kryteria wyboru, warunki ograniczające. Informacja i jej koszt w procesach podejmowania decyzji.

Elementy teorii grafów i sieci. Sieci czynności przedsięwzięć wieloczynnościowych.

Programowanie sieciowe: Planowanie, harmonogramowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć. Analiza czsowo-kosztowa (metody CPM i PERT, diagram Gantta). Identyfikacja odstępstw od planu i ich skutków, modyfikacja harmonogramu. Ogólne uwagi dot. Budowy modeli optymalizacyjnych. Rodzaje i budowa prostych modeli: zadanie transportowe, programowanie produkcji, zadanie diety, wybór wariantów inwestycyjnych, wybór portfolio. Programowanie liniowe. Sformułowanie zadania, budowa modelu. Przykłady, ilustracja graficzna. Funkcja celu, zmienne decyzyjne, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, warunki brzegowe. Podstawy teoretyczne programowania liniowego, zbiory wypukłe, wierzchołki zbioru. Rozwiązanie optymalne. Metoda graficzna rozwiązywania zadań PL o dwóch zmiennych decyzyjnych, aktywność ograniczeń. Geometryczna analiza wrażliwości rozwiązania ZPL: zmiana funkcji celu i ograniczeń.

Algorytm simpleks: idea algorytmu simpleks, bazowe rozwiązania dopuszczalne układu równań liniowych, wymiana wektorów bazy, algorytm simpleks, przykład liczbowy.

Problemy dualne. Zadania dualne symetryczne i niesymetryczne. Podstawowe twierdzenia o dualności, interpretacja ekonomiczna: ceny dualne. Analiza wrażliwości rozwiązania zadania programowania liniowego. Modele dyskretne: model binarny (algorytm Balasza), model całkowitoliczbowy. Metoda podziału i ograniczeń, ilustracja graficzna. Metoda podziału i ograniczeń: przykład liczbowy. Elementy teorii gospodarki zapasami. Statystyczny model gospodarki zapasami, podstawowe rodzaje kosztów w systemie gospodarki zapasami.

Metodyka zajęć:

Słuchacze uczestniczą w wykładach, w trakcie których rozwiązują zadania własne.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: elementy teorii podejmowania decyzji, zastosowanie badań operacyjnych w procesach decyzyjnych;

umiejętności: konstrukcja optymalizacyjnych modeli liniowych, optymalizacja realizacji przedsięwzięć wieloczynnościowych, wykorzystanie do rozwiązywania zadań programowania liniowego i dyskretnego Arkusza EXCEL

Forma zaliczenia: egzamin pisemny po 5 sem.

Literatura:

1. „Badania operacyjne” (red. Edmund Ignasiak) PWE Warszawa 1999

2. „Programowanie matematyczne” W. Grabowski PWE Warszawa 1980

3. „Programowanie liniowe” I. Nykowski PWE Warszawa 1986

Przedmiot: BADANIA OPERACYJNE

Wymagania wstępne: matematyka, mikroekonomia

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
ćwiczenia	15	4

Prowadzący: dr Mieczysław Rymarczyk

email: mieczyslaw.rymarczyk@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680324 pok. 304 bud. B

Program przedmiotu:

Decyzje i ich podejmowanie. Formalizacja problemów decyzyjnych, kryteria wyboru, warunki ograniczające. Informacja i jej koszt w procesach podejmowania decyzji.

Elementy teorii grafów i sieci. Sieci czynności przedsięwzięć wieloczynnościowych.

Algorytm simpleks: idea algorytmu simpleks, bazowe rozwiązania dopuszczalne układu równań liniowych, wymiana wektorów bazy, algorytm simpleks, przykład liczbowy.

Metodyka zajęć:

Słuchacze uczestniczą w wykładach, w trakcie których rozwiązują zadania własne.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: elementy teorii podejmowania decyzji, zastosowanie badań operacyjnych w procesach decyzyjnych;

Forma zaliczenia: test pisemny

Literatura:

1. „Badania operacyjne” (red. Edmund Ignasiak) PWE Warszawa 1999

2. „Programowanie matematyczne” W. Grabowski PWE Warszawa 1980

3. „Programowanie liniowe” I. Nykowski PWE Warszawa 1986

Przedmiot: BADANIA OPERACYJNE

Wymagania wstępne: matematyka, mikroekonomia

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
laboratorium	15	4

Prowadzący: dr Mieczysław Rymarczyk

email: mieczyslaw.rymarczyk@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680324 pok. 304 bud. B

Program przedmiotu:

Decyzje i ich podejmowanie. Formalizacja problemów decyzyjnych, kryteria wyboru, warunki ograniczające. Informacja i jej koszt w procesach podejmowania decyzji.

Elementy teorii grafów i sieci. Sieci czynności przedsięwzięć wieloczynnościowych.

Algorytm simpleks: idea algorytmu simpleks, bazowe rozwiązania dopuszczalne układu równań liniowych, wymiana wektorów bazy, algorytm simpleks, przykład liczbowy.

Metodyka zajęć:

Słuchacze uczestniczą w wykładach, w trakcie których rozwiązują zadania własne.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: elementy teorii podejmowania decyzji, zastosowanie badań operacyjnych w procesach decyzyjnych;

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

Literatura:

„Badania operacyjne” (red. Edmund Ignasiak) PWE Warszawa 1999
„Programowanie matematyczne” W. Grabowski PWE Warszawa 1980
„Programowanie liniowe” I. Nykowski PWE Warszawa 1986

Przedmiot: BADANIA OPERACYJNE

Wymagania wstępne: zaliczone: Badania operacyjne z II roku

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	15	5		4,5

Prowadzący: prof. dr hab. Juliusz Siedlecki

email: juliusz.siedlecki@ae.wroc.pl

tel. (071)3680333 pok. 4 bud. B

Program przedmiotu:

Optymalizacyjne modele nieliniowe. Wyznaczanie ekstremów funkcji wypukłwj, algorytmy interacyjne poszukiwania ekstremów. Programowanie wypukłe. Graficzne wyznaczanie ekstremów warunkowych funkcji wypukłej. Funkcja Lagrange’a, twierdzenie Kuhna-Tuckera. Programowanie kwadratowe. Algorytm Beale’a. Wielokryteriowe modele decyzyjne. Przykłady zastosowań, relacje porządkujące w zbiorze decyzji, decyzje zdominowane. Programowanie wielokryteriowe. Rozwiązania sprawne, rozwiązanie idealne, przestrzeń rozwiązań, przestrzeń kryteriów, rozwiązanie kompromisowe. Programowanie celowe. Gry dwuosobowe o sumie zerowej. Strategie optymalne, strategie zdominowane, strategie w równowadze, funkcje użyteczności. Rozwiązywanie graficzne gier dwuosobowych, ZPL w teorii gier. Gry dwuosobowe o sumie niezerowej. Strategie w równowadze, strategie groźby, negocjacje w grze, zmiany funkcji użyteczności. Gry wieloosobowe. Koalicje w grze, siła uczestnika koalicji, punkt równowagi, podział wypłaty wśród uczestników koalicji.

Metodyka zajęć:

Słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, w tarkcie których rozwiązują zadania własne.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: Elementy teorii systemów, Teoria programowania nieliniowego, Symulacje i prognozy w procesie podejmowania decyzji, zasady działania algorytmów genetycznych i sztucznych sieci neuronowych;

umiejętności: Wykorzystanie arkusza EXCEL do rozwiązywania zadań optymalizacji nieliniowej, stosowanie algorytmów iteracyjnych do rozwiązywania zadań programowania wypukłego wyznaczanie zbioru rozwiązań sprawnych

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Literatura:

1. „Badania operacyjne” (red. Edmund Ignasiak) PWE Warszawa 1999

2. „Programowanie matematyczne” W. Grabowski PWE Warszawa 1980

3. „Programowanie matematyczne” (skrypt pod red. W. Bukietyńskiego) 1980

Przedmiot: BADANIA OPERACYJNE

Wymagania wstępne: zaliczone: Badania operacyjne z II roku

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
ćwiczenia	15	5

Prowadzący: dr Mieczysław Rymarczyk

email: mieczyslaw.rymarczyk@ae.wroc.pl

tel. (071)3680304 pok. 304 bud. B

Program przedmiotu:

Metodyka zajęć:

Słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, w tarkcie których rozwiązują zadania własne.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. „Badania operacyjne” (red. Edmund Ignasiak) PWE Warszawa 1999

2. „Programowanie matematyczne” W. Grabowski PWE Warszawa 1980

3. „Programowanie matematyczne” (skrypt pod red. W. Bukietyńskiego) 1980

Przedmiot: BADANIA OPERACYJNE

Wymagania wstępne: zaliczone: Badania operacyjne z II roku

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
laboratorium	15	5

Prowadzący: dr Mieczysław Rymarczyk

email: mieczyslaw.rymarczyk@ae.wroc.pl

tel. (071)3680304 pok. 304 bud. B

Program przedmiotu: Elementy teorii systemów. Definicje systemu, system otwarty i system zamknięty, informacja w systemie, entropia. Sieciowa konstrukcja systemu. Sposoby opisu systemu ekonomicznego, elementy teorii sieci, sieć jako system. Optymalizacyjne modele nieliniowe. Wyznaczanie ekstremów funkcji wypukłwj, algorytmy interacyjne poszukiwania ekstremów.

Programowanie wypukłe. Graficzne wyznaczanie ekstremów warunkowych funkcji wypukłej. Funkcja Lagrange’a, twierdzenie Kuhna-Tuckera. Programowanie kwadratowe. Algorytm Beale’a. Wielokryteriowe modele decyzyjne. Przykłady zastosowań, relacje porządkujące w zbiorze decyzji, decyzje zdominowane. Programowanie wielokryteriowe. Rozwiązania sprawne, rozwiązanie idealne, przestrzeń rozwiązań, przestrzeń kryteriów, rozwiązanie kompromisowe. Programowanie celowe. Gry dwuosobowe o sumie zerowej. Strategie optymalne, strategie zdominowane, strategie w równowadze, funkcje użyteczności. Rozwiązywanie graficzne gier dwuosobowych, ZPL w teorii gier. Gry dwuosobowe o sumie niezerowej. Strategie w równowadze, strategie groźby, negocjacje w grze, zmiany funkcji użyteczności. Gry wieloosobowe. Koalicje w grze, siła uczestnika koalicji, punkt równowagi, podział wypłaty wśród uczestników koalicji.

Metodyka zajęć:

Słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, w tarkcie których rozwiązują zadania własne.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. „Badania operacyjne” (red. Edmund Ignasiak) PWE Warszawa 1999

2. „Programowanie matematyczne” W. Grabowski PWE Warszawa 1980

3. „Programowanie matematyczne” (skrypt pod red. W. Bukietyńskiego) 1980

2. Przedmiot: EKONOMETRIA

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: Ekonomia, Statystyka, Matematyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	30	4		6

Prowadzący: dr hab. Mariusz Czekała, prof. AE

email: mariusz.czekala@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680737 pok. 100 bud. M

Program przedmiotu:

Regresja I i II rodzaju, współczynnik korelacji.

Macierz korelacyjna i współczynnik korelacji wielorakiej.

Dobór zmiennych objaśniających do modelu, metodą analizy współczynników korelacji, metodą pojemności informacji, oraz metodą grafową.

Założenia standardowego modelu liniowego.

Estymacja parametrów modelu liniowego metodą najmniejszych kwadratów (MNK).

Twierdzenie Gaussa-Markowa (z dowodem) i własności estymatora MNK.

Transformacja liniowa.

Wybrane metody uzyskiwania estymatorów dla modeli transformowanych.

Miary dopasowania modelu do danych empirycznych.

Metodyka zajęć:

Przekazywanie wiadomości w formie wykładu, rozwiązywanie praktycznych problemów na ćwiczeniach oraz laboratoriach komputerowych.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: budowa jednorównaniowych modeli regresji, estymacją parametrów za pomocą MNK, właśności teoretyczne estymatora;

umiejętności: podstawy kostruowania jednorównaniowych modeli regresji.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny w 5 semestrze studiów

Literatura:

1. Dziechciarz J. (red.): Ekonometria - metody, przykłady, zadania. Wrocław: Wyd. AE, 2003.

2. Theil H.: Zasady ekonometrii, Warszawa: PWN, 1979.

3. Maddala G.S.: Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

4. Gajda J.: Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck, 2004.

5. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.): Ekonometria. Warszawa: SGH, 2003.

Przedmiot: EKONOMETRIA

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: Ekonomia, Statystyka, Matematyka

Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Ćwiczenia	20	4

Prowadzący: wszyscy pracownicy Katedry Ekonometrii

email: ekonometria@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680339 pok. 309 bud. Z

Program przedmiotu:

Regresja I i II rodzaju, współczynnik korelacji.

Macierz korelacyjna i współczynnik korelacji wielorakiej.

Dobór zmiennych objaśniających do modelu, metodą analizy współczynników korelacji, metodą pojemności informacji, oraz metodą grafową.

Założenia standardowego modelu liniowego.

Estymacja parametrów modelu liniowego metodą najmniejszych kwadratów (MNK).

Twierdzenie Gaussa-Markowa (z dowodem) i własności estymatora MNK.

Transformacja liniowa.

Wybrane metody uzyskiwania estymatorów dla modeli transformowanych.

Miary dopasowania modelu do danych empirycznych.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI

Rok studiów

WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI