1. Przedmiot: MODELOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I BADANIE KONIUNKTURY

2. Wymagania wstępne: Makroekonomia, Ekonometria

3. Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Laboratoria	30	8	IV	3,5

4. Prowadzący: dr Grzegorz Kowalewski

email: grzegorz.Kowalewski@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680357 pok. 305 bud. Z

dr inż. Albert Gardoń

albert.gardoń@ae.wroc.pl

tel. (071) 3680838

5. Program przedmiotu:

Pojecie procesu stochastycznego. Procesy Wienera i Poissona. Drzewo dwumianowe.

Model Blacka–Scholesa. Modele stóp procentowych. Aproksymacja

numeryczna.

Metody badania koniunktury gospodarczej: barometry koniunktury, testy koniunktury, modele ekonometryczne.

6. Metodyka zajęć:

laboratorium komputerowe, studium przypadków

7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

Wiadomości: poznanie metod służących do badania koniunktury gospodarczej.

Umiejętności: praktyczne umiejętności zastosowania metod ekonometrycznych do badania i prognozowania koniunktury gospodarczej. Wykorzystanie Excela do modelowania koniunktury.

8. Forma zaliczenia: egzamin

9. Literatura:

1. Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, PWN Warszawa 2001

2. Dziechciarz J. (red.): Ekonometria: metody, przykłady, zadania, AE, Wrocław 2003

3. Kowalewski G.: Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, AE, Wrocław 2005

4. Sobczyk K., Stochastyczne równania rózniczkowe. WNT, Warszawa 1996.

5. Weron A., Weron R., Inzynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.